Вообще говоря, ничего они не должны. Однако, для всех классов, по умолчанию, этот оператор означает копирование объекта и возвращение ссылки. Поэтому, при переопределении оператора, отступать от этого правила нежелательно. Но мы не обязаны использовать этот оператор только для копирования объектов.
class A{
public:
  int x;
  A& operator=(const A& a){x = a.x; return *this;} //переопределили стандартное поведение
  void operator=(int xx){x=xx;} //определили поведение при присваивании целого. Но здесь тоже можно вернуть *this.
};
int main(){
  A a;
  a=1;
  A a2;
  std::cout << (a2=a).x;
}